2013年10月31日 星期四

配對交易 - Pair Trading


    最近開始在研究配對交易(Pairs Trading)又稱為價差交易或是統計套利,對兩個有相關性走勢的商品做一多一空的組合交易。

    常見的配對交易有台金/電金/台電指期貨的配對。


    一般常見的Pair Trading的方式,是使用兩個商品相減或是相除組成一個新的價格做交易。使用的是價差發散的策略(買強空弱)


2013年10月20日 星期日

MultiCharts內建簡單交易策略 - 台指期回測

    近來在逛各大交易論壇時,常常會看到有人在抱怨台灣的市場越來越難做了。程式交易在台指期的獲利不如往年,紛紛開始有要轉到別的市場的聲音。

     以下使用兩個以前回測過並持續有獲利能力的MultiCharts內建簡單順勢交易策略:
(一)SAR交易策略
(二)簡單均線交易策略

    對於台指期貨進行回測。並在之後持續追蹤,利用時間來觀察MultiCharts內建簡單交易策略在台指期的獲利能力。




2013年10月12日 星期六

Adaptive Moving Average Filter 交易系統

    上一篇介紹完了AMA指標後,這篇來介紹一個使用AMA發展出的一個簡易交易系統Adaptive Moving Average Filter Trade System

    這個交易策略主要概念,使用AMA均線變動的方向判斷多空趨勢方向,為Trend Following的策略。

2013年10月7日 星期一

自適應移動平均線始祖 - Adaptive Moving Average

最近一直忙著轉換工作跑道,好久沒寫新文章XDD


本次介紹一個算是自適應移動平均線(動態參數均線)的始祖-AMA  (Adaptive Moving Average) 指標,AMA指標由New Trading Systems and Methods的作Perry J. Kaufman創造。