在這一篇文章中,我們介紹兩個基本的方式來改進DTW的速度和準確性:warping constraint 和 z-normalization。
以及在金融數據上pattern的辨識與預測的簡單應用。
- Warping constrain
首先,讓我們先定義 warping constraint: 所謂的warping constraint就是我們的DTW路徑允許偏離對角線的程度。如下圖所示,warping constraint w = r/n (或是可以直接定義成 w = r)
Sakoe-Chiba Band
Source: Abdullah Mueen, Eamonn J. Keogh: Extracting Optimal Performance from Dynamic Time Warping. KDD 2016: 2129-2130
這個 w 有兩個作用:1. 加速整個演算法,2. 增加準確性