小道瓊期貨(YM1) - 順勢波段

下圖為近期在開發外期逆勢策略之餘，意外寫出來的

• 回測商品:小道瓊(YM1)
• 回測期間:2002/5/1~2014/2/21
• 回測手續費:單口來回20

看起來順勢波段在小道瓊也還是可以獲利的

只是不知道手上小道瓊的資料正確性如何就是了

自適應性震盪指標 - The Sinewave Indicator

    以下介紹Sinewave 指標，Sinewave指標有好幾種版本，在John F. Ehlers的著作中就有兩個版本。各種版本其實都大同小異，差異的地方主要在數值近似的手法。

(1)Rocket Science For Traders - John F. Ehlers -2001

(2)Cybernetic Analysis for Stocks and Futures - John F. Ehlers -2004

(3)E-mini watch的Better Sinewave

      個人覺得Rocket Science For Traders的版本比Cybernetic Analysis for Stocks and Futures好，而且Rocket這本講解比較詳細，而E-mini watch的版本與Rocket Science For Trader版本類似。

週末法則 : 下週一會開高?收紅k嗎?

週末在閱讀書籍時看到一段話-週末法則:

      

    "星期五( 週末前)的走勢如果很明確而創新高價或新低價，該走勢可能會延續到隔週的星期一，甚至到星期二早盤。因為市場上的主要玩家如果願意持有相關部位渡過週末的話，意味著他們相當有把喔。如果碰到長週末(三天以上)，週末法則更適用。"

     看完這段話後，我就想到最近台灣走勢膠著，而上週五週末前收紅K突破8500點，創了近期新高價，因此想來簡單測試一下週末法則在台指期的績效如何?

配對交易 - Pair Trading

    最近開始在研究配對交易(Pairs Trading)又稱為價差交易或是統計套利，對兩個有相關性走勢的商品做一多一空的組合交易。

    常見的配對交易有台金/電金/台電指期貨的配對。

    一般常見的Pair Trading的方式，是使用兩個商品相減或是相除組成一個新的價格做交易。使用的是價差發散的策略(買強空弱)。

MultiCharts內建簡單交易策略 - 台指期回測

    近來在逛各大交易論壇時，常常會看到有人在抱怨台灣的市場越來越難做了。程式交易在台指期的獲利不如往年，紛紛開始有要轉到別的市場的聲音。

     以下使用兩個以前回測過並持續有獲利能力的MultiCharts內建簡單順勢交易策略:

(一)SAR交易策略

(二)簡單均線交易策略

    對於台指期貨進行回測。並在之後持續追蹤，利用時間來觀察MultiCharts內建簡單交易策略在台指期的獲利能力。