開盤缺口交易策略 - Opening Gap Strategy (續 - MC驗證)

在上篇開盤缺口交易策略 - Opening Gap Strategy中，回測所使用的為Python以及日線的資料

以下使用Multicharts及分線的資料進行簡單的驗證

以下回測使用eSignal分線資料(Back-Adjusted Continuous Contract)

交易成本 : 口數*兩個跳動點 (單邊)

交易口數 : Signal *  ( W / ATR )  ( W = 3000 )

回測商品: FDAX-EUX、FGBL-EUX (挑選原本績效較好的出來驗證)

Python+日線回測:

開盤缺口交易策略 - Opening Gap Strategy

     相信大家在觀察市場時，應該會發現市場常常容易有開高走低/開低走高的現像，那開低買進/開高賣出有搞頭嗎?

以下做個簡單回測

回測交易邏輯:

開盤缺口大於一定程度時，反向進場收盤出場

Open > Close(1) + X * Volatility則空單進場，當天收盤出場

Open < Close(1) - X * Volatility則多單進場，當天收盤出場

備註:

(1) X為自由給定的常數

(2)這邊回測使用的收盤價為交易所Settlement Prices, 不是最後一盤的成交價(Last Prices)

(Ex: COMEX-GC期貨的Settlement Prices在13:30  , Last Prices在17:00)

2016回顧

懶惰許久一直沒發文，回顧一下2016狀況

(1)台指沒賺什麼錢...(從左邊的這個小型示範帳戶就可看到..)
        台灣帳戶績效蠻慘淡的，2016主要心力都在研究海外期貨，台灣策略沒什麼更新變動。主要是槓桿在今年年初的一直慢慢加上去，想說加一點沒差(N*一點=很多點)，在年中持續績效回檔以後，槓桿又縮小的太慢。到了快年底才把部位管理模組上到台灣市場上。


(2)研究並開發海外商品單口進出策略
        主要除了美盤指數、油金之外，還有債券商品(美債、歐債)、亞洲各個指數商品，其實主要都在做fitting的動作。將能用的簡單順勢策略盡量套用在多一點的商品。另外是還有研究一些跨市場的交易策略。


(3)研究部位管理模組 - 套用至全商品
        主要想法是將所有策略的口數總合後，再利用商品本身的趨勢度與波動率，做整體部位的縮放，最後根據給予的投組總風險值與商品在投組內的比重，算出某一商品的部位。
目標為個別策略比重及個別商品比重能做到全自動調整。

 部位管理模組

回測看爽用

未來期許能持續精進自己，希望在2017能有好的表現

近期程式交易績效回顧與心得

     從去年年中開始，我在blog上面記錄手上其中某一個程式交易帳戶的績效。目的只是單純為了實際見證程式交易上線後的績效，以及方便與程式交易同好分享交流。在去年九月份績效見高點後，橫盤了一陣子，在今年四月份終於又創高，

    公開記錄績效到現在以來已經滿一年，績效曲線如下圖，與許多高手比起來，這樣的績效表現當然非常普通。但看起來目前這個帳戶所使用的模組還是持續有獲利能力，以及在虧損實的DrawDown的幅度保持在一定的水平。

小道瓊期貨(YM1) - 順勢波段

下圖為近期在開發外期逆勢策略之餘，意外寫出來的

• 回測商品:小道瓊(YM1)
• 回測期間:2002/5/1~2014/2/21
• 回測手續費:單口來回20

看起來順勢波段在小道瓊也還是可以獲利的

只是不知道手上小道瓊的資料正確性如何就是了