近期程式交易績效回顧與心得

     從去年年中開始，我在blog上面記錄手上其中某一個程式交易帳戶的績效。目的只是單純為了實際見證程式交易上線後的績效，以及方便與程式交易同好分享交流。在去年九月份績效見高點後，橫盤了一陣子，在今年四月份終於又創高，

    公開記錄績效到現在以來已經滿一年，績效曲線如下圖，與許多高手比起來，這樣的績效表現當然非常普通。但看起來目前這個帳戶所使用的模組還是持續有獲利能力，以及在虧損實的DrawDown的幅度保持在一定的水平。

小道瓊期貨(YM1) - 順勢波段

下圖為近期在開發外期逆勢策略之餘，意外寫出來的

• 回測商品:小道瓊(YM1)
• 回測期間:2002/5/1~2014/2/21
• 回測手續費:單口來回20

看起來順勢波段在小道瓊也還是可以獲利的

只是不知道手上小道瓊的資料正確性如何就是了

自適應性震盪指標 - The Sinewave Indicator

    以下介紹Sinewave 指標，Sinewave指標有好幾種版本，在John F. Ehlers的著作中就有兩個版本。各種版本其實都大同小異，差異的地方主要在數值近似的手法。

(1)Rocket Science For Traders - John F. Ehlers -2001

(2)Cybernetic Analysis for Stocks and Futures - John F. Ehlers -2004

(3)E-mini watch的Better Sinewave

      個人覺得Rocket Science For Traders的版本比Cybernetic Analysis for Stocks and Futures好，而且Rocket這本講解比較詳細，而E-mini watch的版本與Rocket Science For Trader版本類似。