近來在逛各大交易論壇時,常常會看到有人在抱怨台灣的市場越來越難做了。程式交易在台指期的獲利不如往年,紛紛開始有要轉到別的市場的聲音。
以下使用兩個以前回測過並持續有獲利能力的MultiCharts內建簡單順勢交易策略:
(一)SAR交易策略
(二)簡單均線交易策略
對於台指期貨進行回測。並在之後持續追蹤,利用時間來觀察MultiCharts內建簡單交易策略在台指期的獲利能力。
(一)SAR交易策略
以下使用MultiCharts內建的
(1)SAR交易系統及
(2)SAR交易系統+停利
對於台指期進行回測
SAR(1) : Parabolic LE + Parabolic SE
SAR參數為(0.01
, 0.005)
SAR(1) 平倉權益曲線
SAR(1) 年週期分析
SAR(1)月週期分析
SAR(2)Parabolic LE + Parabolic SE +400點停利
SAR參數為(0.01
, 0.005)
SAR(2) 平倉權益曲線
SAR(2)月週期分析
回測商品:台指期TXF1
回測時間:2000/01/01~2013/10/18
回測手續費:單口來回1,000
回測軟體: Multichart
回測週期:60 分K
SAR(2) 年週期分析
SAR(2)月週期分析
(二)簡單均線交易策略
以下使用MultiCharts內建的
(1)簡單均線交易策略
(2)簡單均線交易策略+停利
對於台指期進行回測
SMA(1) : MovAvg Cross LE + MovAvg Cross SE
SMA參數為(100)
SMA(1) 平倉權益曲線
SMA(1) 年週期分析
SMA(2) : MovAvg Cross LE + MovAvg Cross SE+400點停利
SMA(2) 月週期分析
SMA(1)月週期分析
SMA(2) : MovAvg Cross LE + MovAvg Cross SE+400點停利
SMA參數為(100)
SMA(2) 平倉權益曲線
SMA(2) 年週期分析
SMA(2) 平倉權益曲線
SMA(2) 年週期分析
SMA(2) 月週期分析
今年台指,當沖獲利是不如以往了,日內波動太小.
回覆刪除但波段還有是有不錯的獲利空間的..
I agree~
回覆刪除恩~這篇不錯耶~受教了!
回覆刪除我按照大大的設定, 回測結果卻完全不同耶
回覆刪除MA的在2008年還虧損...跟大大的獲利440400差很多.
是我哪邊設定沒注意到嗎?
應該是沒問題的,可能要再請你在確認一下你的台指期近月份的歷史資料喔
刪除原來是我將60分K與1小時K錯置造成了誤差~
刪除感謝JC~