2017年3月1日 星期三

開盤缺口交易策略 - Opening Gap Strategy (續 - MC驗證)


在上篇開盤缺口交易策略 - Opening Gap Strategy中,回測所使用的為Python以及日線的資料


以下使用Multicharts分線的資料進行簡單的驗證


以下回測使用eSignal分線資料(Back-Adjusted Continuous Contract)
交易成本 : 口數*兩個跳動點 (單邊)
交易口數 : Signal *  ( W / ATR )  ( W = 3000 )
回測商品: FDAX-EUXFGBL-EUX (挑選原本績效較好的出來驗證)



Python+日線回測: