在上篇開盤缺口交易策略 - Opening Gap Strategy中,回測所使用的為Python以及日線的資料
以下使用Multicharts及分線的資料進行簡單的驗證
以下回測使用eSignal分線資料(Back-Adjusted
Continuous Contract)
交易成本 : 口數*兩個跳動點 (單邊)
交易口數 : Signal * (
W / ATR ) ( W = 3000 )
回測商品: FDAX-EUX、FGBL-EUX (挑選原本績效較好的出來驗證)
Python+日線回測: