2013年7月2日 星期二

跳空缺口真的不好嗎 - Oops! This Is Not a Mistake

    前一陣子在閱讀Larry Williams 短線投機養成教育(Long-Term Secrets to Short-Term Trading)時。閱讀到了The Oops!交易策略時,覺得似曾相似,原來我手上也有已經上線的類似的交易策略



The Oops!交易策略


    主要為利用不連續的跳空缺口,產生交易訊號。作者認為跳空為過分的情緒反應。開低的跳空缺口代表買進機會,開高的跳空缺口代表放空機會。


當跳空開低時,當天走勢升而穿越前一天的最低價,則進場作多



當跳空開高時,當天走勢跌破前一天的最高價,則進場放空



下圖為本書第一版時S&P500的回測結果,看起來獲利情形不錯


不過在本書第二版時,作者提到這個交易型態已經不適用了。因為現在指數期貨都有電子盤24小時交易,已經看不到什麼開盤跳空了。



然而台指期目前依然開盤時,還是會有跳空的走勢。跳空缺口真的不好嗎?下圖為個人有在上線,與The Oops!類似的交易策略



2 則留言:

  1. 您好

    想跟您請教一些關於程式交易的問題
    不知道方不方便跟您要e-mail?

    謝謝

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