一個用在e-mini S&P500(ES)還不錯的系統 ( 轉貼&延伸 )

    以下文章轉自藍色投機客的blog。這篇文章發表時間為2008年，因此想要來測試一下，並看看這個策略發表後近幾年的情況。

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=397&prev=425&next=255&page=1&sc=1#yartcmt

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    其實好的交易系統不用太複雜, 也不用花太多時間去尋找. 光是在TS內建的系統就已經包含了大部分很有用的指標和系統,包含  通道突破,Bollinger Band, MACD, 移動平均線, KD, 拋物線系統.....都是相當標準而且很多人用的.

    之前在網路上面找了幾百個交易系統, 然後一個一個的在不同的市場上測試,期望可以找到聖盃. 結果發現只是浪費時間而已. 我現在的想法是,  交易系統基本上只分為兩種, 一種是順勢系統, 一種是擺盪系統. 不同的市場在不同的time frame上有不同的特性. 只要確認市場是趨勢市場or擺盪市場.

    然後用TS內建的系統就可以作出很好的交易系統了.  每種系統只需要四五個來作測試就可以了. 很快就可以知道這個市場是不是可以獲利的市場.

然後參數最好只有2-3個參數, 只要超過4個參數的系統就不採用了. 因為參數太多就很容易陷入curve-fitting的狀況.

    如果有人已經有了TS 8.3的話, 再這裡分享一個我自己用的交易系統. 就是用內建的KD系統而已. Performance report 還不錯, 交易成本都已經扣掉了來回( entry+exit) 的稅(USD 5)和滑價(USD 25). backtesting 10年的時間, 交易次數718次.

市場 : @ES.D

Time Frame : 60min

系統: TS內建的 Stochastic Slow LE + Stochastic Slow SE

參數: Length : 18, Oversold : 40, Overbought : 60

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藍色投機客在交易S&500時只操作day session, 也就是紐約時間早上9:30-下午NYSE收盤的時間.  紐約收盤以後到隔天開盤之間不操作,  原因是流動性不好, 會損失的滑價也會變多.

以下接著我使用multichart回測看看此策略，回測day session與正常CME交易所交易時間，看看績效有何不同

正常CME交易所交易時間

Day session

(1)看起來Day session的回測績效曲線，與當初藍色投機客回測結果大致類似

(2)近幾年績效曲線波動比較大，但最近仍有創高能力

(3)使用了盤後盤電子盤的資料後，回測結果是虧損的，所以交易時移除了盤後盤的data，只操作day session是獲利的關鍵?