週末法則 : 下週一會開高?收紅k嗎?

週末在閱讀書籍時看到一段話-週末法則:

      

    "星期五( 週末前)的走勢如果很明確而創新高價或新低價，該走勢可能會延續到隔週的星期一，甚至到星期二早盤。因為市場上的主要玩家如果願意持有相關部位渡過週末的話，意味著他們相當有把喔。如果碰到長週末(三天以上)，週末法則更適用。"

     看完這段話後，我就想到最近台灣走勢膠著，而上週五週末前收紅K突破8500點，創了近期新高價，因此想來簡單測試一下週末法則在台指期的績效如何?

進出場邏輯非常簡單，以下測試三種情況:

若星期五的收盤價創新高，高於前四天的高點的話則:

(1)星期五收盤進場，下週第一個交易日開盤出場 。

(2)下週第一個交易日開盤進場，下週第一個交易日收盤出場。  

(3)星期五收盤進場，下週第一個交易日收盤出場 。

• 回測商品:台指期TXF1
• 回測時間:2001/01/01~2013/12/27
• 回測軟體: Multichart
• 回測週期:日K

以下為測試結果:

(1)星期五收盤進場，下週第一個交易日開盤出場 。

(2)下週第一個交易日開盤進場，下週第一個交易日收盤出場。  

(3)星期五收盤進場，下週第一個交易日收盤出場 。

績效比較表

年報酬比較表

看起來下週一開高的機率有60%以上 。