2017年1月4日 星期三

2016回顧

懶惰許久一直沒發文,回顧一下2016狀況




(1)台指沒賺什麼錢...(從左邊的這個小型示範帳戶就可看到..)
        台灣帳戶績效蠻慘淡的,2016主要心力都在研究海外期貨,台灣策略沒什麼更新變動。主要是槓桿在今年年初的一直慢慢加上去,想說加一點沒差(N*一點=很多點),在年中持續績效回檔以後,槓桿又縮小的太慢。到了快年底才把部位管理模組上到台灣市場上。


(2)研究並開發海外商品單口進出策略
        主要除了美盤指數、油金之外,還有債券商品(美債、歐債)、亞洲各個指數商品,其實主要都在做fitting的動作。將能用的簡單順勢策略盡量套用在多一點的商品。另外是還有研究一些跨市場的交易策略。


(3)研究部位管理模組 - 套用至全商品
        主要想法是將所有策略的口數總合後,再利用商品本身的趨勢度波動率,做整體部位的縮放,最後根據給予的投組總風險值與商品在投組內的比重,算出某一商品的部位。
目標為個別策略比重個別商品比重能做到全自動調整。



 部位管理模組



回測看爽用





未來期許能持續精進自己,希望在2017能有好的表現

1 則留言:

  1. 讚!
    部位管理模組,前面兩個區塊就值得來互相討論(或吵架)了..呵呵 ^^

    回覆刪除