開盤缺口交易策略 - Opening Gap Strategy

     相信大家在觀察市場時，應該會發現市場常常容易有開高走低/開低走高的現像，那開低買進/開高賣出有搞頭嗎?

以下做個簡單回測

回測交易邏輯:

開盤缺口大於一定程度時，反向進場收盤出場

Open > Close(1) + X * Volatility則空單進場，當天收盤出場

Open < Close(1) - X * Volatility則多單進場，當天收盤出場

備註:

(1) X為自由給定的常數

(2)這邊回測使用的收盤價為交易所Settlement Prices, 不是最後一盤的成交價(Last Prices)

(Ex: COMEX-GC期貨的Settlement Prices在13:30  , Last Prices在17:00)

以下回測使用eSignal日線資料(Back-Adjusted Continuous Contract)，參數全商品相同

交易成本 : 口數*兩個跳動點 (單邊)

交易口數 : Signal *  ( W / Volatility )  ( W = 3000 )

回測交易所:CME、COMEX、NYMEX、EUREX、SGX

回測商品(期貨):

能源期貨:

金屬期貨:

貨幣期貨:

歐美債券期貨:

歐美指數:

亞洲指數:

看起來開高走低/開低走高的現象，在貨幣、歐美債券指數比較顯著，若只回測這三個 sectors的話: