週末法則 : 下週一會開高?收紅k嗎?

週末在閱讀書籍時看到一段話-週末法則:

      

    "星期五( 週末前)的走勢如果很明確而創新高價或新低價，該走勢可能會延續到隔週的星期一，甚至到星期二早盤。因為市場上的主要玩家如果願意持有相關部位渡過週末的話，意味著他們相當有把喔。如果碰到長週末(三天以上)，週末法則更適用。"

     看完這段話後，我就想到最近台灣走勢膠著，而上週五週末前收紅K突破8500點，創了近期新高價，因此想來簡單測試一下週末法則在台指期的績效如何?

配對交易 - Pair Trading

    最近開始在研究配對交易(Pairs Trading)又稱為價差交易或是統計套利，對兩個有相關性走勢的商品做一多一空的組合交易。

    常見的配對交易有台金/電金/台電指期貨的配對。

    一般常見的Pair Trading的方式，是使用兩個商品相減或是相除組成一個新的價格做交易。使用的是價差發散的策略(買強空弱)。

MultiCharts內建簡單交易策略 - 台指期回測

    近來在逛各大交易論壇時，常常會看到有人在抱怨台灣的市場越來越難做了。程式交易在台指期的獲利不如往年，紛紛開始有要轉到別的市場的聲音。

     以下使用兩個以前回測過並持續有獲利能力的MultiCharts內建簡單順勢交易策略:

(一)SAR交易策略

(二)簡單均線交易策略

    對於台指期貨進行回測。並在之後持續追蹤，利用時間來觀察MultiCharts內建簡單交易策略在台指期的獲利能力。

Adaptive Moving Average Filter 交易系統

    上一篇介紹完了AMA指標後，這篇來介紹一個使用AMA發展出的一個簡易交易系統Adaptive Moving Average Filter Trade System。

    這個交易策略主要概念，使用AMA均線變動的方向判斷多空趨勢方向，為Trend Following型的策略。

自適應移動平均線始祖 - Adaptive Moving Average

最近一直忙著轉換工作跑道，好久沒寫新文章XDD

本次介紹一個算是自適應移動平均線(動態參數均線)的始祖-AMA  (Adaptive Moving Average) 指標，AMA指標由New Trading Systems and Methods的作者Perry J. Kaufman創造。

跳空缺口真的不好嗎 - Oops! This Is Not a Mistake

    前一陣子在閱讀Larry Williams 的短線投機養成教育(Long-Term Secrets to Short-Term Trading)時。閱讀到了The Oops!交易策略時，覺得似曾相似，原來我手上也有已經上線的類似的交易策略

一個用在e-mini S&P500(ES)還不錯的系統 ( 轉貼&延伸 )

    以下文章轉自藍色投機客的blog。這篇文章發表時間為2008年，因此想要來測試一下，並看看這個策略發表後近幾年的情況。

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=397&prev=425&next=255&page=1&sc=1#yartcmt

市場走勢與雜訊

    最近在閱讀New Trading Systems and Methods作者Perry J. Kaufman的另一本新書 : Alpha Trading: Profitable Strategies That RemoveDirectional Risk 。本書主要在講統計套利Pair Trading